請問什么叫“套利”？

而不是
絕對價格
水平。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系:
指同時買進和賣出兩張不同種類的
期貨合約
。交易者買進自認為是"高價的"合約，從兩
合約價格
間的變動關系中獲利;便宜的"合約，同時賣出那些"套利(
spreads)

套利( spreads):
指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。交易者買進自認為是"便宜的"合約，同時賣出那些"高價的"合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。

套利
英語就是arbitrage.
根本目的就是無風險獲利。
利用證券定價之間的不一致進行資金轉移，從中賺取無風險利潤的行為稱為套利(
a
r
b
i
t
r
a
g
e
)。套利行為需要同時進行等量證券的買賣，以便從其價格關系的差異中獲取利潤。套利概念是資本市場理論的核心。
source:投資學
第四版里
給你舉個例子
a市場
蘋果賣
10元
1kg
b市場
蘋果賣
15元
1kg
你就可以在a買蘋果，在b賣，這樣你就無風險獲利5元。
使用組合獲利法(portfolio)
同樣
用水果
a市場
蘋果
10元
1kg
桃子
17元
1kg
b市場
蘋果
9元
1kg
桃子
18元
1
kg
c市場
蘋果和桃子（一起銷售）
25元1kg
在c買1個組合，同時在a賣出蘋果1kg
得到10元，在b賣出桃子得到18元。
這樣獲利10+18-25=3元
這就是組合套利。
當然還有很多很多，想了解的話就看下那本投資學。

簡單說，買進月買遠月，或買遠月賣進月就叫套利。